›› 2013 ›› Issue (02): 34-.

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信息冲击、股指波动与股市关联

马丽亚   

  1. 河北科技大学唐山分院,河北唐山 063000
  • 收稿日期:2012-12-15 出版日期:2013-03-15 发布日期:2013-03-18
  • 作者简介:马丽亚(1973-),女,河北石家庄人,河北科技大学唐山分院副教授,主要研究方向为财务会计与经济管理。

  • Received:2012-12-15 Online:2013-03-15 Published:2013-03-18

摘要: 本文运用GARCH族法,从股指波动特征和信息冲击反应两方面分析了沪深股市的关联特征。研究认为,整体上,沪深股市均存在簇群性,且对正负信息冲击反应上均出现“负大正小”的状态,但深市较沪市对信息更为敏感和理性。

关键词: 沪深股市, 信息冲击, 股票收益率, 股市关联

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