贵州财经大学学报

›› 2011 ›› Issue (4): 53-.

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人民币汇率与国际石油价格的联动效应——基于溢出和动态相关视角

朱新玲１，黎鹏２   

  1. １．武汉科技大学管理学院，湖北武汉　４３００８１；２．中南民族大学经济学院，湖北武汉　４３００７４
  • 收稿日期:2011-05-16 出版日期:2011-07-15 发布日期:2011-07-15
  • 作者简介:朱新玲（１９７８－），女，武汉科技大学管理学院讲师，经济学博士，研究方向为金融计量；黎　鹏（１９７９－），男，中南民族大学经济学院讲师，经济学硕士，研究方向为保险精算。
  • 基金资助:

    教育部人文社会科学研究项目“基于非线性和高阶矩视角的人民币汇率波动行为研究”，项目编号：０９ＹＪＣ７９０２０９。

  • Received:2011-05-16 Online:2011-07-15 Published:2011-07-15

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摘要： 外汇市场与Ｂｒｅｎｔ石油市场之间存在着石油市场到外汇市场的单向联动效应，石油价格的变化会引起人民币汇率的变化，石油市场的波动风险会传导至我国的外汇市场，加剧外汇市场的波动程度，增加外汇市场的风险。因此，政府及相关部门决策者，应密切关注石油市场的波动状况，并确保石油进口时的用汇安全，以减缓石油市场波动对我国外汇市场波动的冲击，确保人民币外汇市场的平稳发展。

关键词: 联动效应, 均值溢出, 波动溢出, 动态相关

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