›› 2011 ›› Issue (5): 31-.
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张文君
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国家社会科学基金项目(07BJY154)。
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摘要: 采用我国股权分置改革后的数据构建SVAR模型,分别从利率、物价对股价的传导机制以及股价对利率、物价的反馈机制进行实证分析,可发现利率对股价存在负向冲击,且存在时滞性;物价对股价存在负向冲击,且存在短期效果;股价对利率和物价存在正向冲击。股改后利率与我国股票市场的相互作用机制符合经济学的基本理论。
关键词: 结构向量自回归模型(SVAR), 传导机制, 利率, 股价
中图分类号:
F120.4
张文君. 股价对利率敏感吗———基于股改后数据的SVAR模型分析[J]. , 2011(5): 31-.
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