贵州财经大学学报

›› 2017 ›› Issue (04): 7-12.

• 宏观经济 • 上一篇    下一篇

基于SVAR模型的中国核心通货膨胀度量及效果评价

阳玉香1, 莫旋2, 唐成千2   

  1. 1. 衡阳师范学院 经济与管理学院, 湖南 衡阳 421008;
    2. 上海财经大学 经济学院, 上海 200433
  • 收稿日期:2017-01-19 出版日期:2017-07-15 发布日期:2017-07-31
  • 作者简介:阳玉香(1979—),女,湖南衡阳人,衡阳师范学院副教授,研究方向为计量经济学;莫旋(1985—),男,湖南衡阳人,上海财经大学博士生,研究方向为核心通货膨胀(通讯作者);唐成千(1985—),男,山东滕州人,上海财经大学博士生,研究方向为应用时间序列。
  • 基金资助:

    国家社会科学基金资助项目（15BJY112）；湖南省教育厅科学研究重点项目（17A033）；上海财经大学研究生创新基金资助项目（CXJJ-2015-363）。

Measurement and effectiveness evaluation of core inflation in China based on SVAR model

YANG Yu-xiang1, MO Xuan2, TANG Cheng-qian2   

  1. 1. School of economics and management, Hengyang Normal University, Hengyang Hunan 421008, China;
    2. School of economics, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai 200433
  • Received:2017-01-19 Online:2017-07-15 Published:2017-07-31

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摘要： 借鉴Quah和Vahey两变量SVAR模型，细化需求冲击，构建食品价格、通货膨胀和产出的三变量SVAR模型，基于宏观经济理论施加三个长期限制条件，度量中国核心通货膨胀，并从波动性、趋势追踪能力、相关性和预测能力四个维度评价核心通货膨胀的效果。研究表明SVAR方法是度量中国核心通货膨胀的优良方法，对货币当局的决策有一定参考价值。

关键词: 核心通货膨胀, SVAR模型, 度量, 评价

Abstract: Based on the Quah and Vahey two variable SVAR model, refined demand shock, construct three variable SVAR model food prices, inflation and output, applying the three term limit conditions based on the theory of macro economy, China measure of core inflation and the volatility, trend tracking ability, correlation and prediction ability of the four dimensions of the evaluation of core inflation the effect of. The research shows that the SVAR method is a good way to measure China's core inflation, and has some reference value to the monetary authorities decision-making.

Key words: core inflation, SVAR model, measurement, evaluation

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