贵州财经大学学报

›› 2014 ›› Issue (06): 48-.

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货币政策、风险承担与银行超效率———基于中国商业银行面板数据的实证研究

李金培１，吕德宏１，黄亦炫２   

  1. １．西北农林科技大学经济管理学院，陕西杨凌　７１２１００；２．对外经济贸易大学金融学院，北京　１０００２９
  • 收稿日期:2014-07-22 出版日期:2014-11-15 发布日期:2014-11-17
  • 作者简介:李金培（１９８９－），女，河南禹州人，西北农林科技大学经济管理学院硕士研究生，研究方向为商业银行经营管理；吕德宏（１９６９－），男，陕西永寿人，西北农林科技大学经济管理学院教授，博士，研究方向为商业银行经营管理与国际金融；黄亦炫（１９８７－），男，河南郑州人，对外经济贸易大学金融学院博士研究生，研究方向为主权债务和信用风险。
  • 基金资助:
    教育部创新团队项目（ＩＲＴ１１７６）；西北农林科技大学人文社会科学项目（２０１２ＲＷＺＸ０２）阶段性成果。

  • Received:2014-07-22 Online:2014-11-15 Published:2014-11-17

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摘要： 基于２００２—２０１２年中国１１家主要上市商业银行的面板数据，利用ＳＢＭ超效率模型和动态面板数据ＧＭＭ模型，研究了货币政策对风险承担下中国商业银行超效率的影响问题。结果表明：样本银行的超效率水平逐年提高且差异不大，超效率水平呈现倒“Ｕ”型变化趋势；货币政策对风险承担下商业银行的超效率均呈现负向关系且影响显著；风险承担因素对银行超效率的测量十分重要，并且货币政策对风险承担下的银行超效率具有重要影响。因此，从促进经济增长和金融发展的角度而言，中央银行进行货币政策调整时，应在宏观层面审慎监管风险承担下中国商业银行的效率。

关键词: 货币政策, 风险承担, 商业银行, 超效率

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